Разработанные Джоном Боллинджером полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка и предоставляют большое количество полезной информации:
- Продолжение или разворот тренда;
- Фазы консолидации рынка;
- Наступление периодов высокой волатильности;
- Потенциальные пики или провалы рынка и целевые цены.
Полосы Боллинджера материализуются двумя линиями, расположенными как выше, так и ниже центральной скользящей средней, таким образом, охватывая цену. Подробно о том, как использовать такой индикатор как полосы Болинджера на фондовом рынке и как построить полосы болинджера рассказывается на сайте https://kbrobots.ru/roboty/11-torgovyx-robotov-dlya-quik/polosy-bollindzhera/, где также представляются программы торговых роботов для помощи начинающим трейдерам на фондовом рынке.
Обычно количество периодов, по которым вычисляется центральное скользящее среднее, равно 20, а стандартное отклонение, умноженное на 2, позволит определить значения верхней и нижней полос.
Оказывается, что с этим типом параметра статистика показывает, что 95% цен должны оставаться в этих полосах.
Расчет центральной скользящей средней за N периодов, обычно 20 дней:
MM = Сумма закрытия курсов за 20 дней / по количеству дней.
Значение верхней полосы: добавляем 2 стандартных отклонения к значению, полученному из скользящей средней 20.
Значение нижней полосы: убираем 2 стандартных отклонения от значения, полученного из скользящей средней 20.
Как интерпретировать полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера можно интерпретировать по-разному в зависимости от их поведения. Действительно, что касается этого индикатора, можно наблюдать различные фазы в зависимости от того, находится ли рынок в диапазоне или в тренде .
Поскольку полосы представляют волатильность рынка, чем больше разрыв между полосами, тем более волатильным рынок.
Это позволяет выявлять нестабильные ситуации и по умолчанию периоды, когда в активах наблюдается небольшая волатильность. Напомним, что 95% курса обычно остается внутри полос Боллинджера. В зависимости от функционирования рынка, за фазой волатильности следует фаза затишья.
Если в периоды сильного движения полосы отклоняются больше, чем обычно, то в период диапазона процесс меняется на противоположный, и наблюдается ужесточение этих же полос, информирующих нас о контексте рынка.
Наклон полос Боллинджера будет следовать за наклоном центральной скользящей средней, увеличиваясь в восходящем тренде и понижаясь в нисходящем.
Итак, полосы Боллинджера дают относительное определение высокой и низкой волатильности.