IFC Markets запускает новый сервис: создание, анализ и торговля

PCI рассчитывается по формуле:



PCI=sum (i=1toK)(Vi∙Ai)/sum(j=1toN)(Vj∙Aj)



Ai, Aj – Стоимость активов i и j в долларах США;

Vi, Vj – Объёмы активов i и j;

K, N – количество активов в базовой и котируемой части ссответственно

Концепция PCI очень проста и похожа на торговлю валютными парами (когда значение базовой валюты выражается в единицах котируемой). Тем не менее, PCI гораздо шире и может использоваться не только для создания валютных кросс-курсов, но и для построения достаточно сложных инвестиционных портфелей и выражать стоимость одного портфеля в единицах стоимости другого. Особую гибкость данному инструменту придаёт то, что каждому активу можно давать свой вес (доля актива в портфеле).



Благодаря концепции PCI трейдеры и инвесторы могут графически представить свои инвестиционные идеи. Трейдеры могут торговать любым инструментом, котируемом в выбранной ими валюте, например, золото против Австралийского Доллара (данный инструмент не представлен ни в одной компании). Таким образом, можно создать персональный инструмент XAU/AUD, получить графическую историю для проведения полноценного технического анализа и торговли (это всего лишь простой пример, не с целью рекламы или рекомендаций к торговле).



Новый подход может быть применен в различных торговых стратегиях, некоторые из которых перечислены ниже:



- Торговля спредами или торговля парами, основанная на поиске различий в динамике цен на аналогичные инструменты;

- Поиск возможностей для торговли всевозможными комбинациями активов различных рынков (акции, валюты, индексы, товары, металлы и т.д.);

- Выявление и анализ периодов аномального поведения финансовых активов;

- Оптимизация и периодическое изменение баланса созданного портфеля с целью повышения прибыльности или снижения рисков;

- Обмен одного портфеля на другой в рамках концепции «прибыльного и убыточного портфеля»;

- Применение торговых стратегий на основе долгосрочных стабильных зависимостей между активами;

- Возможность хеджирования через построение портфелей с определенной чувствительностью к экономическим факторам.



Концепция PCI реализована в торговой аналитической платформе NetTradeX. Создание и модификация, а также отражение цены на графиках и торговля могут производиться легко и всего за пару кликов. Таким образом, инвесторы получают возможность проанализировать реакцию портфеля на рыночные драйверы в прошлом и спрогнозировать будущую динамику. Изменяя вес отдельных активов в PCI, инвесторы могут найти лучшее сочетание отдельных активов и построить портфель в соответствии с их предпочтениями и инвестиционными идеями. Функционал технического анализа, реализованный на платформе NetTradeX, поможет лучше понять эффективность PCI. Кроме того, сочетая его с фундаментальным анализом, можно исследовать взаимосвязи различных комбинаций активов.



Подводя итог, отметим, что персональные композитные инструменты и метод GeWorko созданы для профессиональных трейдеров, инвесторов или финансовых аналитиков в целях изучения сложных взаимосвязей между финансовыми активами и их комбинациями. Это упрощает тестирование и внедрение различных торговых стратегий. При реализации своих торговых идей и стратегий трейдеры могут создавать PCI из всех доступных финансовых инструментов.

Цитаты

• В пятницу американские фондовые индексы повысились и благодаря этому смогли завершить неделю ростом впервые в текущем году.
• В недавнем прошлом компании NetTradeX и IFC Markets объявили о совместном запуске уникального продукта – метода композитной торговли GeWorko, позволяющего создавать персональные композитные инструменты (PCI) на базе торгово-аналитической платформы NetTradeX.